Erika Hausenblas

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Veröffentlichungen / Abschlussarbeiten

  1. 2025
  2. Veröffentlicht

    An adaptive positive preserving numerical scheme based on splitting method for the solution of the CIR model

    Kamrani, M. & Hausenblas, E., März 2025, in: Mathematics and Computers in Simulation. 229, S. 673-689 17 S.

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  3. 2024
  4. Veröffentlicht

    On the existence and uniqueness of solution to a stochastic Chemotaxis–Navier–Stokes model

    Hausenblas, E., Moghomye, B. J. & Razafimandimby, P. A., Apr. 2024, in: Stochastic processes and their applications. 170, 104274.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  5. Veröffentlicht

    On the existence and uniqueness of solution to a stochastic Chemotaxis–Navier–Stokes model

    Hausenblas, E., Moghomye, B. J. & Razafimandimby, P. A., Apr. 2024, in: Stochastic processes and their applications.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  6. Veröffentlicht

    Wong–Zakai approximation of a stochastic partial differential equation with multiplicative noise

    Hausenblas, E. & Randrianasolo, T. A., 19 März 2024, in: Applicable Analysis.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  7. 2022
  8. Veröffentlicht

    Correction to: The Stochastic Gierer–Meinhardt System (Applied Mathematics & Optimization, (2022), 85, 2, (24), 10.1007/s00245-022-09835-6)

    Hausenblas, E. & Panda, A. A., Okt. 2022, in: Applied Mathematics and Optimization. 86, 2, 20.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Entscheidungsbesprechung › (peer-reviewed)

  9. Veröffentlicht

    Some approximation results for mild solutions of stochastic fractional order evolution equations driven by Gaussian noise

    Fahim, K., Hausenblas, E. & Kovács, M., 26 Apr. 2022, in: Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations.

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  10. Veröffentlicht

    The Stochastic Gierer–Meinhardt System

    Hausenblas, E. & Panda, A. A., Apr. 2022, in: Applied Mathematics & Optimization.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  11. Veröffentlicht

    On Markovian semigroups of Lévy driven SDEs, symbols and pseudo-differential operators

    Hausenblas, E., Jan. 2022, in: Osaka J. Math. .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  12. Veröffentlicht

    The one-dimensional stochastic Keller-Segel model with time-homogeneous spatial Wiener processes

    Hausenblas, E., 2022, in: Journal of differential equations.

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  13. 2021
  14. Veröffentlicht

    Wong–Zakai Approximation for Landau–Lifshitz–Gilbert Equation Driven by Geometric Rough Paths

    Fahim, K., Hausenblas, E. & Mukherjee, D., Dez. 2021, in: Applied Mathematics & Optimization.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  15. Veröffentlicht

    A PARTICLE FILTER FOR NONLINEAR FILTERING WITH L\'EVY JUMPS

    Hausenblas, E., Fahim, K. & Fernando, P. W., 4 Nov. 2021, in: International Journal of Apllied Mathematics.

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  16. Veröffentlicht

    Strong solution to stochastic penalised nematic liquid crystals model driven by multiplicative Gaussian noise

    Hausenblas, E., 2021, in: Indiana Univ. Math. J..

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  17. 2019
  18. Veröffentlicht

    EExistence of a density of the 2-dimensional Stochastic Navier Stokes Equation driven by Lévy processes or fractional Brownian motion

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 23 Dez. 2019, in: Stochastic processes and their applications. 130.2020, 7, S. 4174-4205 32 S.

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  19. Veröffentlicht

    A NOTE ON THE STOCHASTIC ERICKSEN-LESLIE EQUATIONS FOR NEMATIC LIQUID CRYSTALS

    Brzeniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 1 Nov. 2019, in: Discrete and continuous dynamical systems : a journal bridging mathematics and sciences. Series B, Mathematical modelling, analysis and computations. 24, 11, S. 5785-5802 18 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  20. Veröffentlicht

    Quasipotential for the ferromagnetic wire governed by the 1D Landau-Lifshitz-Gilbert equations

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Li, L., Aug. 2019, in: Journal of differential equations.

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  21. Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.

    Theoretical study and numerical simulation of pattern formation in the deterministic and stochastic Gray–Scott equations

    Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Thalhammer, M., 14 Juli 2019, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: Journal of computational and applied mathematics. 364.2020, 15 January, 27 S., 112335.

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  22. Veröffentlicht

    Uniqueness of the nonlinear Schrodinger equation driven by jump processes

    de Bouard, A., Hausenblas, E. & Ondrejat, M., Juni 2019, in: Nonlinear differential equations and applications. 26.2019, 3

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  23. Veröffentlicht

    The nonlinear Schrödinger equation driven by jump processes

    Bouard, A. D. & Hausenblas, E., 14 Feb. 2019, in: Journal of mathematical analysis and applications. 475.2019, July, S. 215 - 252 38 S.

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  24. Veröffentlicht

    Some results on the penalised nematic liquid crystals driven by multiplicative noise: weak solution and maximum principle

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 24 Jan. 2019, in: Stochastics and partial differential equations : analysis and computations.

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  25. 2018
  26. Veröffentlicht

    The Second Kummer Function with Matrix Parameters and Its Asymptotic Behaviour

    Hausenblas, E. & Wehowar, G., 2 Dez. 2018, in: Abstract and applied analysis. 2018, 2018, S. 1-8 8 S.

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  27. Veröffentlicht

    Numerical approximation of stochastic evolution equations: Convergence in scale of Hilbert spaces

    Bessaih, H., Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Razafimandimby, P., Dez. 2018, in: Journal of computational and applied mathematics. 2018, 343, S. 250-274 24 S.

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  28. Veröffentlicht

    Stochastic reaction-diffusion equations driven by jump processes

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 11 Mai 2018, in: Potential analysis. 2018, 49, S. 131-201 70 S.

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  29. Veröffentlicht

    Global solutions to stochastic Volterra equations driven by Levy noise

    Hausenblas, E. & Kovacs, M., 2 Mai 2018, in: Fractional calculus and applied analysis. 2018, 21, no. 5, S. 1170 - 1202 33 S.

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  30. Veröffentlicht

    Implicit Euler method for numerical solution of nonlinear stochastic partial differential equations with multiplicative trace class noise

    Hausenblas, E., Kamrani, M. & Hosseini, M., 2018, in: Mathematical Methods in the Applied Sciences. S. 1-20 20 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  31. Veröffentlicht

    Nonlinear filtering with correlated Lévy noise characterized by copulas

    Hausenblas, E. & Fernando, B. P. W., 2018, in: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 32, 2, S. 250-274 24 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  32. 2017
  33. Veröffentlicht

    Stochastic Reaction-diffusion Equations Driven by Jump Processes

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Brzezniak, Z., 2017, in: Potential analysis. S. 1-17 71 S.

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  34. 2016
  35. Veröffentlicht

    Copulas in Hilbert spaces

    Hausenblas, E. & Markua, R., 16 März 2016, in: Stochastics. 89, 1, S. 222-239 18 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  36. Veröffentlicht

    Analytic properties of Markov semigroup generated by Stochastic Differential Equations driven by Lévy processes

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Fernando, P., 2016, in: Potential analysis. 46, 1, S. 1-21 21 S., DOI: 10.1007/s11118-016-9570-1.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  37. Veröffentlicht

    Ergodicity of stochastic shell models driven by pure jump noise

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Bessaih, H., 2016, in: SIAM Jounal of Mathematical Analysis. 48, 2, S. 1423-1458 25 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  38. Veröffentlicht

    Irreducibility and exponential mixing of some stochastic hydrodynamical systems driven by pure jump noise.

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Fernando, P., 2016, in: Communications in mathematical physics . 348, 2, S. 535-565 30 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  39. Veröffentlicht

    Maximal inequalities for Stochastic convolutions driven by compensated Poisson random measures in Banach spaces

    Hausenblas, E., Brzezniak, Z. & Zhu, J., 2016, in: Annales de l'Institut Henri Poincare. 53, 2, S. 937-956 21 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  40. Veröffentlicht

    On stochastic evolution equations for nonlinear bipolar fluids: well-posedness and some properties of the solution

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2016, in: Journal of mathematical analysis and applications. 441, 2, S. 763-800 37 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  41. 2015
  42. Veröffentlicht

    Strong solutions to stochastic hydrodynamical systems with multiplicative noise of jump type

    Hausenblas, E., 12 Sept. 2015, in: Nonlinear Differential Equations and Applications. 22, 6, S. 1661-1697 36 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  43. Veröffentlicht

    Controllability and qualitative properties of the solutions to SPDEs driven by boundary Lévy noise

    Razafimandimby, P. & Hausenblas, E., 2015, in: Stochastic Partial Differential Equations: Analysis and Computations. 3, 2, S. 221-271 50 S., 10.1007/s40072-015-0047-.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  44. Veröffentlicht

    Strong solutions to stochastic hydrodynamical systems with multiplicative noise of jump type.

    Hausenblas, E., 2015, in: NoDEA, Nonlinear Differ. Equ. Appl..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  45. 2014
  46. Veröffentlicht

    Stochastic nonparabolic dissipative systems modeling the flow of liquid crystals

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2014.

    Publikationen: Konferenzbeitrag › Poster › Forschung › (peer-reviewed)

  47. 2013
  48. Veröffentlicht

    2D stochastic Navier–Stokes equations driven by jump noise

    Hausenblas, E., Brezezniak, Z. & Zhu, J., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 79, S. 122-139

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  49. Veröffentlicht

    A perturbation result for quasi-linear stochastic differential equations in UMD Banach spaces

    Hausenblas, E., 2013, in: Journal of evolution equations. 13, S. 795-827

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  50. Veröffentlicht

    Convergence analysis of sectional methods for solving aggregation population balance equations: The fixed pivot technique

    Giri, A. K. & Hausenblas, E., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 14, 6, S. 2068-2090

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  51. Veröffentlicht

    Existence and convergence results for infinite dimensional nonlinear stochastic equations with multiplicative noise

    Hausenblas, E., Brzeźniak, Z., Barbu, V. & Tubaro, L., 2013, in: Stochastic processes and their applications. 123, S. 934-951

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  52. Veröffentlicht

    Martingale solution to equations for differential type fluids of grade two driven by random force of Lévy type

    Hausenblas, E., 2013, in: Potential analysis : an international journal devoted to the interactions between potential theory, probability theory, geometry and functional analysis.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  53. Veröffentlicht

    Martingale Solution to Equations for Differential Type Fluids of Grade Two Driven by Random Force of Lévy Type

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Sango, M., 2013, in: Potential analysis. 38, S. 1291-1331

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  54. Veröffentlicht

    Stochastic Burgers equation with polynomial nonlinearity driven by Levy process

    Hausenblas, E., 2013, in: Communications on Stochastic Analysis. 7, S. 91-112

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  55. Veröffentlicht

    Stochastic Nonparabolic dissipative systems modeling the flow of Liquid Crystals: Strong solution.

    Brzezniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2013, RIMS Kôkyûroku Proceeding of RIMS Symposium on Mathematical Analysis of Incompressible Flow.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband

  56. Veröffentlicht

    Uniqueness in Law of the stochastic convolution process driven by Lévy noise

    Hausenblas, E., 2013, in: Electronic Journal of Probability. 18, S. 1-15

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  57. 2012
  58. Veröffentlicht

    Approximate Euler Method for Parabolic Stochastic Partial Differential Equations Driven by Space-Time Lévy Noise Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100818297

    Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2873-2896

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  59. Veröffentlicht

    Martingale Solution to Equations for Differential Type Fluids of Grade Two Driven by Random Force of Lévy Type

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Sango, M., 2012, in: Potential analysis. S. 1-41

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  60. Veröffentlicht

    On the exponential behaviour of stochastic evolution equations for non-Newtonian fluids

    Razafimandimby, P., Hausenblas, E. & Sango, M., 2012, in: Applicable Analysis. 91, S. 2217-2233

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  61. Veröffentlicht

    Pathwise space approximations of semi-linear parabolic SPDEs with multiplicative noise

    Hausenblas, E., 2012, in: International Journal of Computer Mathematics. 89, S. 2460-2478

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  62. Veröffentlicht

    The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  63. Veröffentlicht

    The Kakutani–Hellinger affinity of processes of Itô processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations. 20, S. 233-253

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  64. Veröffentlicht

    Time-Splitting Methods to Solve the Stochastic Incompressible Stokes Equation Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100819436

    Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2917-2939

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  65. 2011
  66. Veröffentlicht

    Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process

    Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  67. Veröffentlicht

    Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces

    Hausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  68. Veröffentlicht

    Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise

    Hausenblas, E., 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI. S. 37-57

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  69. 2010
  70. Veröffentlicht

    The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  71. Veröffentlicht

    The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  72. Veröffentlicht

    Weak approximation of the stochastic wave equation

    Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  73. 2009
  74. Veröffentlicht

    Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes

    Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  75. 2008
  76. Veröffentlicht

    Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

    Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  77. 2007
  78. Veröffentlicht

    SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results

    Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  79. Veröffentlicht

    Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise

    Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  80. 2006
  81. Veröffentlicht

    A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  82. Veröffentlicht

    A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure

    Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  83. 2005
  84. Veröffentlicht

    Existence, uniqueness and regularity of parabolic spdes driven by poisson random measure

    Hausenblas, E., 1 Jan. 2005, in: Electronic Journal of Probability. 10, S. 1496-1546 51 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  85. Veröffentlicht

    Numerical Approximation of Parabolic Stochastic Partial Differential Equations

    Hausenblas, E., 2005, in: Dagstuhl Seminar Proceedings. 4401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › (peer-reviewed)

  86. 2004
  87. Veröffentlicht

    A note on space approximation of parabolic evolution equations

    Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  88. 2003
  89. Veröffentlicht

    Approximation for Semilinear Stochastic Evolution Equations

    Hausenblas, E., März 2003, in: Potential analysis. 18, 2, S. 141-186 46 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  90. Veröffentlicht

    Weak approximation for semilinear stochastic evolution equations

    Hausenblas, E., 2003, Stochastic analysis and related topics VIII.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  91. 2002
  92. Veröffentlicht

    Error analysis for approximation of stochastic differential equations driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2002, in: SIAM J. Numer. Anal..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  93. Veröffentlicht

    Numerical analysis of semilinear stochastic evolution equations in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2002, in: J. Comput. Appl. Math..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  94. 2001
  95. Veröffentlicht

    A note on maximal inequality for stochastic convolutions

    Hausenblas, E., 2001, in: Czechoslovak Math. J..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  96. 2000
  97. Veröffentlicht

    A numerical scheine using excursion theory for simulating stochastic differential equations with reflection and local time at a boundary

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods and Applications.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  98. Veröffentlicht

    A numerical scheme using excursion theory for simulating stochastic differential equations with reflection and local time at a boundary

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  99. Veröffentlicht

    Monte Carlo simulation of killed diffusion

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  100. Veröffentlicht

    Monte Carlo simulation of reflected stochastic differential equations driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  101. 1999
  102. Veröffentlicht

    A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions

    Hausenblas, E., 1999

    Publikationen: Buch/Bericht › Buch › Forschung

  103. Veröffentlicht

    A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions.

    Hausenblas, E., 1999, Parallel computation. 4th international ACPC conference including special tracks on Parallel numerics (ParNum '99) and parallel computing in image processing, video processing, and multimedia. Salzburg, Austria, February 16--18, 1999. Proceedings.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  104. Veröffentlicht

    A numerical scheme using Itô excursions for simulating local time resp. Stochastic differential equations with reflection

    Hausenblas, E., 1999, in: Osaka journal of mathematics.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  105. Veröffentlicht

    Finite element approximation of stochastic partial differential equations driven by Poisson random measures of jump type

    Hausenblas, E., 1999, in: SIAM J. Numer. Anal..

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  106. 1996
  107. Veröffentlicht

    New results of the Salzburg NTN-method for the Radon transform.

    Hausenblas, E., 1996, Parallel computation. 3rd international ACPC conference with special emphasis on parallel databases and parallel I/O, Klagenfurt, Austria, September 23--25, 1996. Proceedings.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

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