Veröffentlichungen / Abschlussarbeiten

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2D stochastic Navier–Stokes equations driven by jump noise
Hausenblas, E., Brezezniak, Z. & Zhu, J., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 79, S. 122-139
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process
Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions
Hausenblas, E., 1999
Publikationen: Buch/Bericht › Buch › Forschung
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A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions.
Hausenblas, E., 1999, Parallel computation. 4th international ACPC conference including special tracks on Parallel numerics (ParNum '99) and parallel computing in image processing, video processing, and multimedia. Salzburg, Austria, February 16--18, 1999. Proceedings.
Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung
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An adaptive positive preserving numerical scheme based on splitting method for the solution of the CIR model
Kamrani, M. & Hausenblas, E., März 2025, in: Mathematics and Computers in Simulation. 229, S. 673-689 17 S.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Analytic properties of Markov semigroup generated by Stochastic Differential Equations driven by Lévy processes
Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Fernando, P., 2016, in: Potential analysis. 46, 1, S. 1-21 21 S., DOI: 10.1007/s11118-016-9570-1.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
A note on maximal inequality for stochastic convolutions
Hausenblas, E., 2001, in: Czechoslovak Math. J..
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
A note on space approximation of parabolic evolution equations
Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces
Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A NOTE ON THE STOCHASTIC ERICKSEN-LESLIE EQUATIONS FOR NEMATIC LIQUID CRYSTALS
Brzeniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 1 Nov. 2019, in: Discrete and continuous dynamical systems : a journal bridging mathematics and sciences. Series B, Mathematical modelling, analysis and computations. 24, 11, S. 5785-5802 18 S.
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2D stochastic Navier–Stokes equations driven by jump noise

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A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions

A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions.

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